Chlebus, Marcin
(2014-11-14)
Praca dotyczy oceny jakości prognoz Value at Risk uzyskiwanych na podstawie modeli EWS-GARCH. Modele klasy EWS-GARCH prognozują wartość Value at Risk w dwóch etapach. Najpierw prognozowany jest jeden z dwóch stanów, a ...